Чарльз Доу, стоящий у первоистоков технического анализа, был твердо уверен в том, что любая динамика цены актива четко следует трендам и имеет свои объяснения. И если проанализировать показатели спроса и предложения, события прошлого и прогнозы на будущее, поведение цены можно предсказать. Добиваться максимальной точности прогнозов трейдерам помогают индикаторы технического анализа, которых за время развития финансовых рынков появилось немало. Остановимся на самых важных и интересных.
Volume (Объем)
Индикатор Объема — инструмент технического анализа, позволяющий отслеживать количество сделок, совершенных трейдерами за определенный интервал времени. Зеленые и красные столбики на графике выше являются показателями объема сделок: красные сигнализируют о снижении объема, зеленые — о его росте.
Анализируя объем сделок на фоне графика движения цены, можно подтвердить силу тренда или выявить его слабость и предсказать разворот цен. Если цены повышаются и объем торгов растет, констатируем бычий тренд. Рост объема торгов в случае снижения цен говорит о медвежьем тренде.
Запомните ряд простых правил:
- Индикатор объема имеет тенденцию к сильным скачкам, что временами может исказить истинную картину рынка.
- Чем выше объем количества совершенных сделок, тем выше динамика курса.
- Уверенный тренд подтверждается однонаправленным ростом объема и цены. Если цены растут — покупаем активы, цены падают — продаем.
- Снижение объема может сигнализировать о развороте тренда.
- Снижение объема торгов при пробое может говорить о ложном сигнале рынка, растущий объем в этом случае, напротив, подтверждает тенденцию.
Зигзаг
Вспомогательный индикатор, анализирующий высшие и низшие точки курса криптовалют и позволяющий определить правильные точки входа в рынок. Плюс индикатора в том, что он нивелирует шумы, способные исказить прогноз поведения тренда. Мелкие колебания просто не принимаются во внимание: линии соединяют высшие и низшие точки графика цены напрямую. Зигзаг показывает глобальные рыночные движения, но при этом он лишь фиксирует эти изменения в прошлом, не давая прогнозов на поведение цены в перспективе.
Параметры индикатора настраиваются исходя из текущей ситуации на рынке и требуют тестирования. Надо привыкнуть к тому, что сигналы Зигзага могут запаздывать, неопытного трейдера это может привести к неправильной трактовке ситуации.
RSI (Relative Strength Index)
RSI, или индекс относительной силы, показывает наибольшую эффективность в условиях бокового тренда. При активной динамике курса RSI может давать некорректные данные. Такие индикаторы технического анализа называются осцилляторы, и применять их необходимо с осторожностью. Алгоритмы индикатора анализируют ценовые изменения и позволяют оценить перепроданность или перекупленность того или иного актива и, следовательно, прогнозировать возникновение бычьего или медвежьего тренда.
Внешне индекс RSI представляет собой ломаную линию со значениями от 0 до 100. Индекс RSI ниже 30 говорит о перепроданности, ниже — о перекупленности, что рано или поздно приведет к снижению цены.
Скользящие средние (Moving average)
Такой же популярный инструмент, как и Volume. Функция индикатора анализирует усредненные цены за выбранный интервал времени. График накладывается поверх графика текущего движения цены, что дает относительное представление об общих ценовых тенденциях.
Если фактическая цена криптовалюты продолжительное время держится выше средней скользящей, можно предположить, что она и дальше будет расти. Соответственно, падение ниже скользящей — сигнал к снижению цены актива.
Для более точных прогнозов желательно использовать несколько средних скользящих, основанных на разных временных промежутках. При этом в случае разногласий истинным принято считать значение средней, основанной на более длительном периоде времени. Если же сигналы от нескольких скользящих средних совпадают, можно говорить о достаточно точном прогнозе.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Потренировавшись на одной средней скользящей, перейдем к комплексному анализу этого индикатора. Инструмент MACD анализирует схождение и расхождение трех скользящих средних и может сигнализировать о начале нового тренда.
Обратите внимание на график внизу картинки: в точках, где линии пересекаются, происходит разворот движения цены (что подтверждено ценовым графиком наверху).
MACD также хорошо работает на разных таймфреймах и является довольно простым и популярным индикатором технического анализа.
CCI (Commodity Chanel Index)
CCI или индекс товарного канала, как и индекс относительной силы (RSI), о котором мы писали в прошлом материале, помогает оценить перекупленность или перепроданность актива. Этот график со значениями от минус 100 до плюс 100 отображается под текущим ценовым графиком и может применяться на любых таймфреймах.
Показатель CCI выше сотни означает, что актив перекуплен и вот-вот грядет снижение цены, и напротив, индекс CCI ниже минус ста говорит о перепроданности актива и вероятном росте его цены.
Этот инструмент также относится к осцилляторам и применяется в период бокового тренда, когда нет четкого представления, каким образом цена поведет себя в скором времени.
ADC and DI (average directional movement index and directional movement index)
Индикатор ADC and DI — индекс среднего направления и направленности движения — сигнализирует о смене тренда. Выглядит на графике как три линии: красная — медведи, зеленая — быки, синяя (на разных платформах может быть и других цветов) — сила тренда.
Этот индикатор достаточно достоверен на четырехчасовых и дневных фреймах. Если линия силы тренда находится в пределах 10−20 пунктов, это говорит о том, что тренд набирает силу, если же показатели достигают 60−80 пунктов, ждем коррекции тренда. Зеленая и красная линии покажут, кто задает на рынке настроение — быки или медведи. Если зеленая линия пересекает красную, тренд становится бычьим, и наоборот.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram
